Внутридневная торговая система.
Торговая система на валютном рынке.
Система, которую мы создадим, будет предназначена для работы на часовых свечах.
торговая системаЧтобы создать торговую систему, необходимо иметь знания. Знать нужно о том, как работают те или иные индикаторы, как выглядят сигналы, подаваемые ими, какие подтверждения достоверности их сигналов следует искать на графиках.
Вместе с тем, для построения системы желательно иметь и опыт.
Специалистами, работающими на финансовых рынках, накоплен богатый опыт, который начинающему трейдеру часто бывает, недоступен, так как далеко не все наблюдения и идеи профессионалов описываются в книгах и статьях.
Материал, который вы держите в руках, в некоторой степени решает эту проблему. На наших глазах мы создадим торговую систему, опираясь на опыт специалиста валютного рынка и озвучивая нюансы, о которых не прочесть в известных книгах. Методику создания торговых систем, с которой мы познакомим вас на этих страницах, не сможете использовать в своей дальнейшей работе. Надеемся, что она будет прочной основой для вашего успеха.
Итак, мы предлагаем не просто готовую систему, но и методику создания ТС. Система, которую мы создадим, будет предназначена для работы на часовых свечах. Мы посчитали, что система для внутридневной работы будет особенно интересна и всем нашим клиентам, и нам, в том числе, по двум причинам.
Во-первых, если вы новичок в дилинге, то, возможно, желаете войти в эту сферу бизнеса как можно более осторожно, максимально сократив потери и пытаясь заработать уже на первых порах. Внутридневная работа - это как раз тот вариант, который позволяет зарабатывать, сократив риск за счет уменьшения потерь на стоп-лоссах.
Во-вторых, если вы специалист, то, возможно, уже сейчас ведете торговлю внутри дня, считая ее наиболее перспективной для себя. Что же, очень хорошо! Значит и Вам предлагаемая методика поможет в работе. В будущем вы будете разрабатывать свои торговые системы. Наша методика может быть успешно использована и для создания торговых систем, работающих, скажем, на дневных свечах. Безусловно, вам придется вносить в ход рассуждений свои коррективы, но в целом идея сохранится. Что касается простоты или сложности нашей методики, то по этому поводу можно сказать следующее. Да, безусловно, освоение предлагаемой методики, как и самой работы по нашей торговой системе, требует некоторого труда, но в конечном итоге этот труд окупается многократно. Несмотря на то, что тестирование предлагаемой ТС в течение последних нескольких лет доказало ее прибыльность, все же мы сделаем одно замечание. Движение цен валютного рынка действительно подчиняется определенным законам, эмпирически установленным трейдерами за многие годы его существования. Но никто не может дать гарантию, что не изменятся какие-либо внешние условия и что все закономерности будут действительны в будущем. А теперь мы переходим к главному: начинаем строить нашу торговую систему. Построение торговой системы – задача всегда не простая. И решать эту задачу надо в несколько этапов, начиная с выбора временных интервалов и используемых инструментов и заканчивая тестированием. Каждый этап мы подробно разберем.
Для того, чтобы вы лучше освоили предлагаемую методику построения торговых систем, в разделе 4 приведены примеры, а в разделе 5 даны задания, которые надо выполнить.
СОЗДАНИЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ
Для того, чтобы разработать торговую систему, прежде всего надо определить следующее:
1. На каких интервалах мы будем ее использовать (на дневных свечках, на часовых свечках или еще на каких-то других).
2.Когда мы будем ее использовать (только при наличии тренда или только для работы в коридоре, или в любом случае).
3.Какие средства мы будем использовать(например, какие индикаторы, какие свечные конфигурации и так далее).
4.Как сигналы разных индикаторов и свечных комбинаций должны согласовываться между собой; что делать, если сигналы противоречат друг другу (повод для обсуждения этого момента в том, что нельзя получить надежного сигнала, используя, например, только один индикатор, — нужно искать подтверждения сигналов).
5.Какие дополнительные факторы влияют на работу системы и ход торгов (эти факторы должен определять тот, кто строит торговую систему; они могут быть самыми разными; при (построении нашей системы мы рассмотрим набор тех факторов, которые нам кажутся важными).
Теперь давайте по порядку рассмотрим перечисленные пункты. Ответить на два первых вопроса легко Так как большинство начинающих треидеров работают внутри дня, мы будем создавать ТС для работы в основном на часовых свечках. Использовать ТС мы будем в любом рынке, как на трендовом так и на безтрендовом. Сначала мы изложим некоторые выводы, к которым автор методики пришел за 8 лет работы на валютном рынке. И если даже некоторые из них известны, все равно полезно их напомнить.
• При работе внутри дня уровни поддержки и сопротивления играют гораздо большую роль, чем тренд. Это было проверено и подтверждено большим количеством расчетов. Да, такое утверждение противоречит тому, что написано в большинстве книг, однако надо учесть, что практически все эти книги написаны, во-первых, на основе опыта работы с акциями, а во-вторых, для работы на недельных или дневных свечках. Мы же собираемся работать на валютном рынке и внутри дня.
• При работе внутри дня вероятность начала хода тоже зависит от часа. Поэтому в торговой системе хорошо бы это учесть.
• Свечные конфигурации могут давать сильные сигналы на открытие позиции, но только в совокупности с другими индикаторами.
Вот с учетом этого мы и будем строить торговую систему.
Теперь перейдем к важнейшему элементу нашей методики - к оценке силы совокупного сигнала, собранного из сигналов различных инструментов, используемых нами для анализа рынка. Смысл нашей идеи в следующем: сигналу каждого из индикаторов, часу и так далее присвоим определенный балл. Выражаясь иначе, этот балл обозначает вес или важность события в ряду других. Позицию будем открывать только в том случае, если сумма баллов больше определенной величины.
Для того, чтобы можно было проводить тестирование, будем считать, что открытие позиции происходит по цене открытия часа. Например если закрылась 10-часовая свеча (10 00), а по нашим расчетам получилось, что надо открывать позицию, то мы ее открываем по цене открытия 11 часовой свечи. В реальности цена открытия позиции может отличаться от цены открытия очередной свечи, потому что до того момента когда вы закончите анализ рынка по вашей методике и примете решение о совершении сделки, может пройти некоторое время.
Пятый пункт о дополнительных факторах, влияющих на работу нашей торговой системы, мы раскроем в процессе описания методики.
ПРАВИЛА ДЛЯ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ
1. Правило первое: отбой от уровня
Достаточно сложно создать торговую систему, которая давала бы хорошие сигналы как при отбое цены от уровня, так и при пробое уровня ценой. На наш взгляд, это должны быть две разные торговые системы. Мы будем создавать торговую систему, которая должна давать сигналы на открытие позиции при отбое цены от уровня, так как это происходит значительно чаше, чем пробой уровня. В качестве аналогии мы будем использовать камень, который ударяется в стенку. Камень все-таки чаще отскакивает от стенки, чем пробивает се.
Теперь определимся с тем, что считать отбоем от уровня.
• Будем считать, что иена отбилась от уровня поддержки, если она достигла этого уровня или опустилась ниже его («прокол»), а потом опять поднялась выше этого уровня.
Хотелось бы обратить внимание на то, что как бы мы не определяли уровни поддержки-сопротивления, реально мы имеем не уровень, а зону поддержки- сопротивления некоторой ширины. Можно считать, что для внутридневной работы ширина этой зоны 10 пунктов, то есть плюс-минус 5 пунктов от найденного нами уровня. Это означает, что если цена не дошла до уровня 5 пунктов или меньше и развернулась, то мы все равно считаем, что цена отбилась от уровня.
Разумеется, уровни бывают разные по силе, как и стенки бывают разные по толщине, и чем сильнее уровень, тем больше вероятность, что цена именно отобьется от него, а не пробьет (чем толще стенка, тем труднее ее пробить). Силу уровня будем описывать в баллах (вот вам и первое применение бальной системы оценки силы элементов нашей системы):
доллар• Если этот уровень есть на дневных или недельных свечках - 5 баллов.
• Если уровень не виден на дневных свечках, но он есть на 6-часовых свечках — 4 балла.
• Если уровень не виден на 6-часовых свечках, но виден на часовых - 3 балла.
• Если уровень виден только на 30-минутиых свечках- 2балла.
Таким образом, первое правило такое: цена должна отбиться от уровня. И это правило может нам дать максимум 5 баллов. Разумеется, для определения того, какие уровни видны на графике цен, а какие нет, не стоит рассматривать все свечки с начала века. На наш взгляд, вполне достаточно рассматривать свечки за предыдущие четыре недели, не считая текущей.